为1500点。当日该投资者以1505点买入该合约8手多头持仓,又以1510点的成交价卖出平仓5手,当日结算价为1515点,则其当日盈亏是(B)。 A.盈利205点 B.盈利355点 C.亏损105点 D.亏损210点
64.某投资者以5100点开仓买入1手沪深300指数期货合约,当天该合约收盘于5150点,结算价为5200点,则该投资者的交易结果为(B)(不考虑交易费用)。 A.浮盈15000元 B.浮盈30000元 C.浮亏15000元 D.浮亏30000元
65.某投资者以3500点卖出开仓1手沪深300指数期货某合约,当日该合约的收盘价为3550点,结算价为3560点,若不考虑手续费,当日结算后该笔持仓(C)。 A.盈利18000元 B.盈利15000元 C.亏损18000元 D.亏损15000元
66.某投资者在上一交易日持有某股指期货合约10手多头持仓,上一交易日的结算价为3500点。当日该投资者以3505点的成交价买入该合约8手多头持仓,又以3510点的成交价卖出平仓5手,当日结算价为3515点,若不考虑手续费,该投资者当日盈利(A)元。 A.61500
B.60050 C.59800 D.60000
67.某投资者在2015年5月13日只进行了两笔交易:以3600点买入开仓2手IF1509合约,以3540点卖出平仓1手该合约,当日该合约收盘价为3550点,结算价为3560点,如果该投资者没有其他持仓且不考虑手续费,该账户当日结算后亏损(A)元。 A.30000 B.27000 C.3000 D.2700
68.2010年6月3日,某投资者持有IF1006合约2手多单,该合约收盘价为3660点,结 算价为3650点。6月4日(下一交易日)该合约的收盘价为3620点,结算价为3610点,该持仓当日结算后亏损(C)元。 A.36000元 B.30000元 C.24000元 D.12000元
69.如果沪深300指数期货合约IF1402在2月20日(第三个周五)的收盘价是2264.2点,结算价是2257.6点,某投资者持有成本价为2205点的多单1手,则其在2月20日收盘后(D)(不考虑手续费)。 A.浮动盈利17760元 B.实现盈利17760元
C.浮动盈利15780元 D.实现盈利15780元
70.投资者可以通过(B)期货、期权等衍生品,将投资组合的市场收益和超额收益分离出来。 A.买入 B.卖出 C.投机 D.套期保值
71.如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本,套利者(D)。 A.卖出股指期货合约,同时卖出股票组合 B.买入股指期货合约,同时买入股票组合 C.买入股指期货合约,同时借入股票组合卖出 D.卖出股指期货合约,同时买入股票组合
72.如果股指期货合约临近到期日,股指期货价格与股票现货价格出现超过交易成本的价差时,交易者会通过(C)使二者价格渐趋一致。 A.投机交易 B.套期保值交易 C.套利交易 D.价差交易
73.若某只股票相对于指数的β系数为1.6,则指数下跌2%时,该股票下跌(B)。 A.1.25% B.3.2% C.1.6%
D.2%
74.假设8月22日股票市场上现货沪深300指数点位1224.1点,A股市场的分红股息率在2.6%左右,融资(贷款)年利率r=6%,期货合约双边手续费为0.2个指数点,市场冲击成本为0.2个指数点,股票交易双边手续费以及市场冲击成本为1%,市场投资人要求的回报率与市场融资利差为1%,那么10月22日到期交割的股指期货10月合约的无套利区间为(A)。 A.[1216.36,1245.72] B.[1216.56,1245.52] C.[1216.16,1245.92] D.[1216.76,1246.12]
75.和一般投机交易相比,套利交易具有(A)的特点。 A.风险较小 B.高风险高利润 C.保证金比例较高 D.手续费比例较高
76.对无套利区间幅宽影响最大的因素是(C)。 A.股票指数 B.持有期
C.市场冲击成本和交易费用 D.交易规模
77.当股指期货价格低于无套利区间的下界时,能够获利的交易策略是(B)。 A.买入股票组合的同时卖出股指期货合约 B.卖出股票组合的同时买入股指期货合约