《金融统计与分析》复习提纲
一、 二、 三、 四、 五、 六、
单选 20个 多选 10个 判断 10 名词解释 15 简答 25 分析 1道20分
第一章 绪论
四类实验的区别
1验证型实验：是指实验者针对已知的理论结论而进行的验证实验，是在知晓实验结果的前提下进行的实验，目的是检验理论推演的结论，巩固和加强有关知识内容，培养实验操作能力，是一种重复性实验。
2设计型实验：指给定实验目的要求和实验条件，由实验者自行设计实验方案并加以实现的实验，是结合课程教学或独立于课程教学而进行的一种探索性实验。不但要求实验者综合多科知识和多种实验原理来设计实验方案，还要求实验者能运用已有知识去发现分析和解决问题。
3创新型实验：是在不知晓实验结果的前提下，实验者通过实验，探索和分析等实验方法获得对研究对象的性质，规律的认识。发现新结论是创新型实验的主要目标。具有探究性的特点，基于已有的理论或实践基础，在对前提条件进行修订，研究方法进行改进等变化的过程中，才能有所创新。
4综合型实验：是指实验内容涉及本课程的综合知识或者与本课程相关的课程知识的实验。综合型实验内容必须满足以下条件之一：涉及本学科的多个知识点；涉及多门学科的知识点；多项实验手段的综合。
第二章 金融数据挖掘与统计分析
基本概念： GDDS与SDDS
SDDS是数据公布特殊标准（Special Data Dissemination Standard）的英文缩写，适用于已经参与国际金融市场的大多数工业化国家和一些新兴市场经济国家，1996年3月公布。将国民经济活动划分为实际部门，财政部门，金融部门和国外部门，人口数据只作为鼓励公布的数据，以附表的形式发布。
GDDS是数据公布通用系统（General Data Dissemination System）的英文缩写，适用于尚未达到SDDS要求的国家，大部分为发展中国家，1997年12月公布。将国民经济活动划分为实际部门，财政部门，金融部门和国外部门和社会人口部门。
SDDS与GDDS的区别 1适用国家不同
2宏观部门划分不同：GDDS有社会人口部门
3发布数据差异：综合统计框架，跟踪性数据种类 ，与部门相关的统计指标，社会人口数据 4鼓励公布的指标
5“视相关程度”而定的指标 6数据公布的及时性与频率
金融数据挖掘
指金融行为的选择者从大量的、不完全的、存在噪声的、模糊的、随机生成的金融数据中，搜索、发现、提取隐含在数据内部的、尚未被他人所知的、对决策具有潜在价值的信息或知识的过程。
因子分析
是将多个实测变量转换为少数几个不相关的综合指标的多元统计方法，目的是定义数据矩阵的基本结构。
主成分分析
也称主分量分析，是一种降维的统计分析方法，借助一个正交变换，将其分量相关的原随机向量转化为其分量不相关的新随机向量。
重点关注：
金融数据公布系统 中国的数据公布系统
我国于2002年4月15日正式加入了GDDS
国家统计局负责统计核算和公布国民经济实际部门的指标和数据 财政部负责统计并公布财政部门的指标和数据
中国人民银行负责统计并公布金融部门的指标和数据
国家外汇管理局、海关总署负责统计和公布国外部门的指标和数据
（因为金融数据公布系统在书上的讲解是分为ＳＤＤＳ和GDDS与中国数据公布系统两部分，而前面已经考察了前者，建议大家看看中国的吧。）
金融数据挖掘主要任务
1关联分析：变量之间的数值存在的规律性
2聚类：将数据库中的数据按照一定的规则划分为一系列有意义的子集的过程 3分类：找出一个类别的内涵或特征，能够代表该类数据的整体信息 4估计：数据挖掘中确定一个未知输出属性的值 5预测：利用历史数据发现未来输出结果的过程
6异常检测：对数据中存在异常情况加以发现、甄别的过程，找出观察数据与参照标准之间的差异，更好地为模型预测分析服务
7发现时序模式：在时间序列中找到重复发生概率比较高的模式，强调时间的影响
金融数据挖掘的统计技术方法 1.描述统计分析
集中趋势分析:平均数、中位数、众数
离中趋势分析:极差、标准差、方差、最大值、最小值、偏度、峰度、偏度系数、峰度系数
统计图形分析:直方图、茎叶图、箱线图等对观察数据进行直观描述 2.相关分析： 相关表 相关图 相关系数 3.差异分析
从样本统计量的值得出差异，来确定总体参数之间是否存在差异 4.回归分析： 简单线性回归 多元回归 虚拟变量 5.聚类分析
通过分析事物的内在特点和规律，根据相似性原则对事物进行分组
适用于没有先验知识的分类，如没有理论指引，没有国际标准、国内标准或行业标准
6.判别分析
在已知的分类下，遇到有新的样本时，利用已经选定的判别标准，判定如何将新样本放置于哪个族群中。它是一种预测导向型的统计方法，用以事后分析。 7.时间序列分析
平稳随机序列的统计分析，在理论上的发展比较成熟，是时间序列分析的基础。 谱分析也称频域分析，因为一个时间序列可看成各种周期扰动的叠加，频域分析就是确定各周期的振动能量的分配
金融数据的描述性统计分析 （1）集中趋势的测量 n
1算术平均数: X ??xini?1
nH? 1?x调和平均数:
nx?x?x???x?n?xG?123n几何平均数:
众数:一组数据中出现次数最多的变量数值，一组数据可以有多个众数，也可以
ni?1i没有众数
中位数:指将数据按大小顺序排列起来，形成一个数列，居于数列中间位置的那个数据。
截尾均值:去掉两端的极值后所计算的算术平均数
（2）离中趋势的测量
全距,极差，是最大值与最小值之间的差距
四分位差，总体数量标志值数列中各四分位数离差的平均数
异众比率，也称离异比率或变差比，是指非众数组的频数占总频数的比率。 方差和标准差: 变异系数反映的是标准差相对于均值的离散程度 （3）频率分布及特征的测量 正态分布标准分值
偏度系数:偏度系数sk如果小于零，表示负偏（左偏），如果大于零，表示正偏（右偏），等于零，表示分布对称
峰度系数:峰度系数ku如果小于零，表示频数分布曲线为平阔峰，如果大于零，表示频数分
布曲线为尖峭峰，等于零表示曲线为正态峰
第三章 货币与金融统计基础分类 基本概念：
机构单位:可以自己拥有资产、承担负债和从事经济活动，与其他实体进行交易的经济实体。最小的经济统计单位。
非盈利机构:其他机构单位为生产商品与服务而成立的法人或社会实体。对于建立、控制或资助这类机构的单位而言，非营利机构即使产生盈利，也不能向其提供收入、利润或其他金融收益。
住户:住户是指一个人或多个人所组成的一个独立的机构单位。 准公司:功能类似于公司或像公司一样运作的非法人企业。 金融辅助机构:
其他存款性公司: 指主要从事金融中介业务和发行包含在一国广义货币概念中负债的所有金融性公司(中央银行除外)和准公司。在我国包括存款货币公司和其他存款货币公司。
载体公司: 为持有特定资产而创立的金融实体。如SPV
金融资产:金融资产属于金融债权，是一种使债权人在金融契约中明确规定的某些情况下有权得到债务人支付的资产;具有可表明的价值;具有经济利益;引起无条件的支付要求或提供其他有价物质要求
其他金融工具:不引起无条件的支付要求或提供其他有价物质要求的金融契约，不属于金融资产，不在金融性公司的资产负债表中记录。包括：支付担保、信贷额度、信用证、票据发行便利
重点关注：
机构单位与部门分类（为什么要这样分类？） 分类的含义：机构单位与部门分类是对金融交易中交易双方类别的划分，即按照一定的标准对金融机构和金融机构交易对手的归类。对经济活动单位的全面完整
的归类，区别于其他分类如产业分类 第一，以机构单位为基本统计单位对各种经济活动单位进行划分，将经济总体中的各种经济活动单位划分为不同的机构单位；
第二，依据一定的标准将机构单位划分为两大类，一类为居民单位，另一类为非居民单位； 第三，按照一定的标准将各种机构单位归入不同的机构部门，通常是对属于居民的机构单位进行详细的机构部门归类，而对非居民机构单位则不再进行划分，而是将其笼统地归入国外部门。
金融资产的分类（区分金融资产与其他金融工具的标准）p72
其他金融工具：不引起无条件的支付要求或提供其他有价物质要求的金融契约。包括：支付担保、信贷额度、信用证、票据发行便利。支付担保只有在主体债务人违约时才要求支付；信贷额度保证将提供资金，但只有在真正提款之后才产生金融资产（贷款），信用证许诺在提交合同所指定的某些文件之后进行支付，票据发行便利保证有关方面能够出售票据，而且提供这种机制的金融性公司将购买卖不出去的票据，只有金融性公司提供资金时，它才获得了真正的资产，并记录在资产负债表中。 金融资产：金融资产属于金融债权，是一种使债权人在金融契约中明确规定的某些情况下有权得到债务人支付的资产。特点：1具有可表明的价值；2具有经济利益，3资产的拥有者通过契约无条件地获得对其他机构单位经济资源的要求权；4引起无条件的支付要求或提供其他有价物质要求；类别包括：1）货币黄金和特别提款权2）通货与存款3）非股票证券4）贷款 5）股票和其他股权6）保险技术准备金7）金融衍生产品8）其他应收／应付账款
第四章 金融交易的核算与统计分析
基本概念：
金融流量: 是独立于国民收入循环的资金运动，表现为金融债务、债权的增减变化，如商业银行本月新增加的贷款数额，当日股票、债券的交易金额等。
公平价值: 用于会计和经济学中的概念，是对于商品、服务、资产的不带偏见的理性估计，通常会考虑以下因素：购置成本、生产成本、发行成本、重置成本；在特定社会生产力下的实际效用；供求关系。
汇总: 把各种材料或情况汇集到一起。[把资料、票据、数据等汇集到一起。 合并:冲销属于一个集团之内的机构单位之间发生的存量和流量。
轧差: 就是指买卖双方互相抵减，例如：某银行在结售汇时先买入100美元，再卖出30美元，再卖出20美元，那么这家银行轧差后的敞口是50美元多头。银行需要将这50美元卖给外管局。
重点关注：
狭义货币的主要特征: M1社会流通货币总量加上商业银行的所有活期存款。包括铸币,纸币,所有的活期存款或支票存款。又称为交易货币
其他金融资产是否纳入广义货币的分析 (没找全 其他金融资产定义没有) 纳入广义货币金融资产的判别标准：①法币或普遍接受性②面值固定，即名义面值固定，但实际价值可能由于价格水平发生改变③可转让性，金融资产能够直接用于第三方支付。④可分性，金融资产可以细分为各种面值，用于支付极为细小