(完整word版)计量经济学 模拟考试题(第3套)(word文档良心出品)

第三套

一、单项选择题

1、对样本的相关系数?,以下结论错误的是( A )

A. |?|越接近0,X与Y之间线性相关程度高 B. |?|越接近1,X与Y之间线性相关程度高 C.

?1???1 D、??0,则X与Y相互独立

2、同一时间,不同单位相同指标组成的观测数据称为( B )

A.原始数据 B.截面数据 C.时间序列数据 D.修匀数据

3、为了分析随着解释变量变动一个单位,因变量的增长率变化情况,模型 应该设定为( C )

A. lnY=?1+?2lnX +u B. Y??0??1lnX?u C. lnY??0??1X?u D. Yi=?1??2Xi?ui

4、多元线性回归模型中,发现各参数估计量的t值都不显著,但模型的R2(或R2)很大,F值确很显著,这说明模型存在( A )

A.多重共线性 B.异方差 C.自相关 D.设定偏误 5、在异方差性情况下,常用的估计方法是( D ) A.一阶差分法 B. 广义差分法 C.工具变量法 D. 加权最小二乘法 6、DW检验中要求有假定条件,在下列条件中不正确的是( D )

A.解释变量为非随机的 B. 随机误差项为一阶自回归形式

C.线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D. 线性回归模型为一元回归形式 7、广义差分法是( B )的一个特例

A.加权最小二乘法 B.广义最小二乘法 C.普通最小二乘法 D.两阶段最小二乘法 8、在下例引起序列自相关的原因中,不正确的是( D )

A.经济变量具有惯性作用 B.经济行为的滞后性 C.设定偏误 D.解释变量之间的共线性 9、假设估计出的库伊克模型如下:

???6.9?0.35X?0.76YYttt?1t?(?2.6521)R2?0.897则( C )

A.分布滞后系数的衰减率为0.34(0.76)

B.在显著性水平??0.05下,DW检验临界值为dl?1.3,由于d?1.916?dl?1.3,据此可以推断模型扰动项存在自相关

C.即期消费倾向为0.35,表明收入每增加1元,当期的消费将增加0.35元 D.收入对消费的长期影响乘数为Yt?1的估计系数0.76 10.虚拟变量( A )

A.主要来代表质的因素,但在有些情况下可以用来代表数量因素

B.只代表质的因素 C.只代表数量因素 D.只代表季节影响因素

11、若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异,则下列那个模型比较适合(Y代表消费支出;X代表可支配收入;D2、D3表示虚拟变量) (D )

A.Yi????Xi?ui B.Yi??1??1Xi??2(D2iXi)??i C.Yi??1??2D2i??3D3i??Xi??i D.Yi??1??2D2i??Xi??i 12、逐步回归法既检验又修正了( D )

A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性 13、已知模型的形式为

(4.70)(11.91)DW?1.916

F?143y??1??2x?u,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,

测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是( B )

A.

yt?0.6453yt?1,xt?0.6453xt?1 B.

yt?0.6774yt?1,xt?0.6774xt?1

C.

yt?yt?1,xt?xt?1 D.

yt?0.05yt?1,xt?0.05xt?1

14、回归分析中定义的( B )

A. 解释变量和被解释变量都是随机变量

B. 解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量

C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量

D. 解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量

15、在有M个方程的完备联立方程组中,当识别的阶条件为立方程组中内生变量和前定变量的总数,时,则表示( A )

H?Ni?M?1(H为联

Ni为第i个方程中内生变量和前定变量的总数)

A.第i个方程恰好识别 B.第i个方程不可识别

C.第i个方程过度识别 D.第i个方程的识别状态不能确定

16、多元线性回归分析中,调整后的可决系数R与可决系数R之间的关系( B ) A. R?1?(1?R)C. R22222n?k22n?1 B. R?1?(1?R) n?1n?k?0 D. R2≥R2

17、在异方差的情况下,参数估计值的方差不能正确估计的原因是( A )

A.E(ui2)??2C.E(xiui)?0A.德宾h检验只适用一阶自回归模型 B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型 C.德宾h 统计量服从t分布 D.德宾h检验可以用于小样本问题

B.E(uiuj)?0(i?j)D.E(ui)?0

18、检验自回归模型扰动项的自相关性,常用德宾h检验,下列命题正确的是( B )

22 19、设yi??1??2xi?ui,Var(ui)??i??f(xi),则对原模型变换的正确形式为

( B )

A.yi??1??2xi?uiB.C.yif(xi)??1f(xi)??2xif(xi)?uif(xi)

yixiui?1????2f2(xi)f2(xi)f2(xi)f2(xi)D.yif(xi)??1f(xi)??2xif(xi)?uif(xi)20、在修正序列自相关的方法中,能修正高阶自相关的方法是(C ) A. 利用DW统计量值求出? B. Cochrane-Orcutt法 C. Durbin两步法 D. 移动平均法

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