不确定性下的消费者行为分析
一 、为何要研究不确定下消费者行为分析
在收入和商品价格确定的情况下，我们可以通过预算线和无差异曲线来求得对消费者效用最大化的商品组合。
但在现实情况中，收入，商品的价格等一系列不定因素导致消费者行为的复杂性，风险性。因此我们需要研究不确定下消费者的行为，即消费者在各种不同风险中的行为研究。
二 、有关内容和理论
1、不确定下的消费者行为
不确定性：消费者（或经济行为者）在事先不能准确地知道自己的某种决策结果。风险：在消费者知道自己的某种决策的各种可能结果时，如果消费者还知道各种可能结果发生的概率（或出现的可能性），这种不确定性就产生风险。但风险的测量主要依靠于主观判断。
不确定下的消费者行为：消费者行为的最终结果依托于某一概率事件，只有消费者选择之后才能知道最终结果。 2、消费者对待风险的态度 2.1、态度对决策的影响
消费者态度的不同会对决策产生影响 例如：
方案A收入=1000 无风险 方案B收入=2000 有风险
对于风险厌恶者来说会选A ,对风险爱好者来说会选B
以上只是简单对比风险态度对决策的影响，其实消费者最终的目的是效用最大化，我们可以量化效用，通过对比各种方案的效用来进行决策。 2.2不确定条件下的效用函数
在不确定的风险条件下，消费者面临的效用是一种期望效用，其期望效用函数可以表示为：
E{U[p,(1-p),X1,X2]}=pU(X1)+(1-p)U(X2)
即：消费者在不确定条件下可能得到的各种结果的效用的加权平均数。
1
其中：XI ：高收入 X2：低收入
p：得到高收入的概率 1-p：得到低收入的概率 U（*）：效用函数。
在不确定的情况下，消费者事先并不知道哪种结果事实上会发生，所以做出最优的决策就是使期望效用最大化。
通过对比量化后的效用，我们可以对消费者对待风险的态度进行分类并且制定标准。
2.3 消费者的风险态度
消费者对待风险的态度分为三类：风险回避者、风险爱好者、风险中立者。 要理解风险态度的定义首先需要理解确定性等值与风险升水，贴水等含义。 2.3．1 确认性等值与风险升水
确定性等值是完全相等的收入，此收入的效用水平等于不确定下期望的效用收入水平。
风险升水（贴水）：具有同等效用的无风险收入与风险收入的差额。 同等效用的无风险收入小于风险收入的差额为风险升水。 同等效用的无风险收入大于风险收入的差额为风险贴水。 这三类风险态度的判断标准如下： 2.3．2、风险回避者
假定消费者在无风险条件下所能获得的确定性收入与他在有风险条件下所能获得的期望收入相等，如果这时候，消费者对于确定性收入的偏好强于对有风险条件下期望收入的偏好，或者说这时他更愿意选择确定性收入，则该消费者属于风险规避者，或者称为厌恶风险者。
对于风险规避者来说，货币收入所提供的总效用是以递减的速率增加，即边际效用递减。
如图一：U(X)曲线是向X轴凹的，表示随着货币的增加，单个货币对消费者效用的增加越来越少，即对于风险回避者来说越多的回报带来很少的效用，刺激不了他们的神经。
如图所示：U [ P X1 +（1 - P）X2 ] > P U（X1）+（1 - P）U（X2）则该消费者为风险回避者。
2
U(W2)U（W）U（W）A?U(W1)B风险升水0W1pW1?(1?p)W2W2W
2.3.3 风险中立者
假定消费者在无风险条件下的确定性收入与有风险条件下的等值的期望收入获得的效用是相同的，则该消费者属于风险中性者。
对于风险中性者来说，货币收入所提供的总效用是以不变的速率增加，即边际效用不变。风险中性者的效用曲线是一条从原点出发的射线，该效用曲线的斜率即边际效用是既定不变的。
U（W）U（W）U(W2)A（B）U(W1)0W1pW1?(1?p)W2W2
图二 如图二：
U(X)曲线是一条直线，表示随着货币的增加，单个货币对消费者效用是不变的，即有无风险对消费者都一样，只关注收入多少。
如图所示：U [ P X1 +（1 - P）X2 ] = P U（X1）+（1 - P）U（X2）则该消
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