。
第二章习题答案 2.1
（1）非平稳
（2）0.0173 0.700 0.412 0.148 -0.079 -0.258 -0.376 （3）典型的具有单调趋势的时间序列样本自相关图
2.2
（1）非平稳，时序图如下
（2）-（3）样本自相关系数及自相关图如下：典型的同时具有周期和趋势序列的样本自相关图
。
1
。
2.3
（1）自相关系数为：0.2023 0.013 0.042 -0.043 -0.179 -0.251 -0.094 0.0248 -0.068 -0.072 0.014 0.109 0.217 0.316 0.0070 -0.025 0.075 -0.141 -0.204 -0.245 0.066 0.0062 -0.139 -0.034 0.206 -0.010 0.080 0.118 （2）平稳序列 （3）白噪声序列 2.4
LB=4.83，LB统计量对应的分位点为0.9634，P值为0.0363。显著性水平 ?=0.05，序列不能视为纯随机序列。 2.5
（1）时序图与样本自相关图如下
。
2
。
（2） 非平稳 （3）非纯随机 2.6
（1）平稳，非纯随机序列（拟合模型参考：ARMA(1,2)） （2）差分序列平稳，非纯随机
第三章习题答案
3.1 解：E(xt)?0.7?E(xt?1)?E(?t)
(1?0.7)E(xt)?0 E(xt)?0 (1?0.7B）xt??t
xt?(1?0.7B)?1?t?(1?0.7B?0.72B2??)?t Var(xt)?1??2?1.9608??2
1?0.49 ?2??12?0?0.49 ?22?0
3.2 解：对于AR（2）模型：
??1??1?0??2??1??1??2?1?0.5 ???2??1?1??2?0??1?1??2?0.3??1?7/15解得：?
??1/15?23.3 解：根据该AR(2)模型的形式，易得：E(xt)?0
原模型可变为：xt?0.8xt?1?0.15xt?2??t
Var(xt)?1??2?2
(1??2)(1??1??2)(1??1??2) ?(1?0.15)?2=1.9823?2
(1?0.15)(1?0.8?0.15)(1?0.8?0.15)??1??1/(1??2)?0.6957??11??1?0.6957??????????0.4066 ?2??22??2??0.15 1120?????????0.2209??33?01221?3?。
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