第五届中金所杯全国大学生金融知识大赛题库(含答案)

902.空头蝶式期权策略和逆日历价差期权策略均为上行收益和下行收益有限的组合期权策略。

903.多头飞鹰式期权策略和多头蝶式价差期权策略均为上行风险和下行风险有限、但收益也有限的组合期权策略。 904.日历价差策略中,短期限期权到期时,股票价格越偏离执行价格,盈利越大。 905.标准B-S模型的输入参数中,输入的波动率通常是期权存续期的历史波动率。 906.假设其他因素不变,期权组合的 Theta为负值时,意味着随着到期日的临近,该组合将会产生时间价值损失。

907.中间汇率是指商业银行买入汇率和卖出汇率的算术平均值。

908.欧洲金融稳定基金(EFSF)是以欧盟预算作为担保,通过欧盟委员会在金融市场筹资,并通过救助欧盟中出现经济困难的成员国来稳定金融市场。 909.根据购买力平价理论,若出现通货紧缩,则该国货币倾向于升值。 910.外汇期货的理论价格只与现货的预期收益率相关,与无风险利率无关。 911.无本金交割远期的核心观念在于交易双方对某一汇率的预期不同。 912.交易者进行外汇套利时,关注的是合约价格的绝对水平。

913.自2005年7月21日起,我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的固定汇率制度。

914.NDF的核心观念在于交易双方对某一汇率未来的预期相同。

915.当一国货币当局采用宽松货币政策时,该国货币将受到贬值压力。

916.当本币有贬值倾向时,为了维持汇率稳定,本国货币当局会在外汇市场上抛出本币,增加本币供给。

917.长期再融资操作是欧洲央行的传统金融工具,旨在增加银行间流动性,维持欧洲银行业金融稳定性。

918.某美国公司 4月份以后有一笔瑞士法郎收入,出于保值目的,可以买入一笔美元兑瑞士法郎的看跌期权。

919.一旦外汇期货保证金低于维持保证金标准,交易者的期货合约将被强制平仓。 920.外汇期货保证金比例越小,由于价格波动引起的盈亏就越小,交易者的风险也就越小。

921.当一国经常账户出现顺差时,该国货币将受到升值压力,当一国金融与资本账户出现顺差时,该国货币将受到贬值压力。 922.当国际收支差额是顺差时,外币升值。

923.布雷顿森林体系解体后,西方国家放弃浮动汇率制,开始实行固定汇率制。 924.我国银行间外汇市场实行会员制管理。

925.我国外汇交易市场实行会员制的组织形式,凡经银监会批准可经营结售汇业务的外汇指定银行及其授权分支机构可称为外汇市场会员。

926.外汇掉期交易的买与卖同时进行,且买与卖的货币种类相同,金额相等但买卖交割期限不同。

927.芝加哥商业交易所主要外汇期货产品的最后交易日为紧接合约月第三个星期三前的第二个交易日。

928.我国允许境内不具备经营远期结售汇业务资格的银行及其分支机构与具备经营远期结售汇业务资格的银行及其分支机构合作为客户办理远期结售汇相关业务。

929.欧元是美元指数权重最大的货币。

930.远期汇率的直接报价适用于银行与客户之间的远期外汇买卖,差额报价适用

于银行间的远期外汇买卖。

931.企业通过买卖外汇期权进行汇率风险管理,不需要考虑追加保证金的问题。 932.美元指数期货可以用来对冲全球资产投资组合的价值波动风险。

933.欧洲美元与在美国境内流通的美元属于同种货币,但是不具备同样的价值。 934.美联储加息,人民币一定会贬值。

935.外汇期货交易实行场内交易,所有买卖指令必须在交易所内集中竞价成交。 936.远期汇率大于即期汇率为贴水,远期汇率小于即期汇率为升水。

937.即期外汇交易的交割日恰逢某一方所在国节假日,则向后顺延;标准交割日的计算一般以报价行的交割日为准。

938.特别提款权(SDR)可以与黄金、自由兑换货币一样充当国际储备,人民币加入 SDR意味着其他国家在外汇储备中必须加入人民币,人民币的国际需求大大增

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