银行从业考试《风险管理》模拟试?/p>
一、单项选择
(
每题
0.5
?/p>
)
1.
商业银行盈利的根本手段是?/p>
?/p>
D
?/p>
?/p>
A.
存贷利差
B.
证券投资
C.
支付、结算收?/p>
D.
经营风险
2.
华尔街的第一次数学革命是指:
?/p>
A
?/p>
?/p>
A.
资本资产定价模型
B.
期权定价模型
C.
投资组合理论
D.
敏感性分析方?/p>
3.
根据投资组合理论,能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足?/p>
?/p>
B
?/p>
?/p>
A.
相关系数等于?/p>
B.
相关系数小于?/p>
C.
相关系数等于?/p>
D.
相关系数小于?/p>
4.
投资者把他的财富?/p>
30%
投资于一项预期收益为
0.15
?/p>
方差?/p>
0.04
的风险资产,
70%
投资
于收益为
6%
的国库券,他的资产组合的预期收益为:
?/p>
B
?/p>
?/p>
A.0.114
B.0.087
C.0.295
D.0.087
5.
上题中投资者的标准差为?/p>
?/p>
B
?/p>
?/p>
A.0.12