1
1
、某企业拟投资两个项目,其有关资料如下:
要求:(
1
)计算投资于
A
?/p>
B
组合的期望收益率;(
2
)计?/p>
A
?/p>
B
的协方差;(
3
)计?/p>
A
?/p>
B
的组合方差;(百分位保留四位小数)(
4
)计?/p>
A
?/p>
B
的组合标准差。(百分位保
留两位小数)
2
、某企业准备开?/p>
A
?/p>
B
两种新产品,有关资料如下?/p>
?/p>
1
)计算两个方案的预期收益率的期望?/p>
?/p>
2
)计算两个方案的预期收益率的标准?/p>
?/p>
3
)计算两个方案的预期收益率的标准离差?/p>
?/p>
4
)比较两个方案风险的大小
3
、某企业准备投资开发一种新产品甲,现有
ABC
三个方案可供选择,经预测
ABC
三个方案
的预期收益及概率如下表示?/p>
要求:(
1
)计算三个方案预期收益的期望值;
?/p>
2
)计算三个方案预期收益率的标准离差;
?/p>
3
)如果企业管理层是风险回避者,企业应试选择哪个方案
4
、已知:
A
?/p>
B
两种证券构成证券投资组织?/p>
A
证券的预期收益率
10%
,方差是
0.0144
,投
资比重为
80%
?/p>
B
证券的预期收益率?/p>
18%
,方差是
0.04
?/p>
投资比重?/p>
20%
?/p>
A
证券收益率与
B
证券收益率的协方差是
0.0048
?/p>
要求?/p>
?/p>
1
)计算下列指标:①该证券投资组织的预期收益率;②
A
证券的标准差;③
B
证券
的标准差;④
A
证券?/p>
B
证券的相关系数;⑤该证券投资组合的标准差?/p>
?/p>
2
)当
A
证券?/p>
B
证券的相关系数为
0.5
时,投资组合的标准差?/p>
12.11%
,结合(
1
)的
计算结果回答以下问题?/p>
①相关系数的大小对投资组织收益率有没有影响?②相关系数的?/p>
小对投资组合风险有什么样的影响?