计量经济?/p>
引子:是真回归还是伪回归?/p>
问题?/p>
●如果直?/p>
将非平稳时间序列当作平稳时间序列来进行分析,
会造成什么不良后
果;
●如何判断一个时间序列是否为平稳序列?/p>
●当我们在计量经
济分析中涉及到非平稳时间序列时,应作如何处理?/p>
第一?/p>
?/p>
间序列基本概?/p>
本节基本内容
:
●伪回归问题
●随机过?/p>
的概?/p>
●时间序列的平稳?/p>
一?/p>
伪回归问?/p>
传统计量
经济学模型的假定条件:序列的平稳性、正态性?/p>
所谓“伪回归?/p>
?/p>
是指变量间本来不存在相依关系?/p>
但回归结果却得出存在相依关系?/p>
错误结论?/p>
20
世纪
70
年代?/p>
Grange
?/p>
Newbold
研究发现,造成“伪
回归”的根本原因在于时序序列变量的非平稳?/p>
三、时间序列的?/p>
稳?/p>
所谓时间序列的平稳性,是指时间序列的统计规律不会随着?/p>
间的推移而发生变化?/p>
直观上,一个平稳的时间序列可以看作一?/p>
围绕其均值上下波动的曲线?/p>
从理论上,有两种意义的平稳性,一
是严格平稳,
另一种是弱平稳?/p>
时间序列的非平稳?/p>
是指时间序列
的统计规律随着时间的位移而发生变化,
即生成变量时间序列数据的
随机过程的特征随时间而变化?/p>
在实际中遇到的时间序列数据很?/p>
能是非平稳序列,
而平稳性在计量经济建模中又具有重要地位?/p>
因此
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?/p>
?/p>
?/p>
?/p>
检
?/p>
?/p>
第二?/p>
时间序列平稳性的单位根检?/p>
本节基本内容
:
●单位根检
?/p>
?/p>
Dickey
?/p>
Fuller
检?/p>
?/p>
Augmented Dickey
?/p>
Fuller
检
?/p>
一、单位根过程
单位根过?/p>
结论
:
随机游动过程是非平稳的?/p>