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计量经济?/p>

 

引子:是真回归还是伪回归?/p>

 

问题?/p>

 

●如果直?/p>

将非平稳时间序列当作平稳时间序列来进行分析,

会造成什么不良后

果;

 

●如何判断一个时间序列是否为平稳序列?/p>

 

●当我们在计量经

济分析中涉及到非平稳时间序列时,应作如何处理?/p>

   

第一?/p>

  

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间序列基本概?/p>

   

本节基本内容

:   

●伪回归问题

   

●随机过?/p>

的概?/p>

   

●时间序列的平稳?/p>

          

一?/p>

伪回归问?/p>

 

传统计量

经济学模型的假定条件:序列的平稳性、正态性?/p>

  

所谓“伪回归?/p>

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是指变量间本来不存在相依关系?/p>

但回归结果却得出存在相依关系?/p>

错误结论?/p>

 20

世纪

70

年代?/p>

Grange

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Newbold 

研究发现,造成“伪

回归”的根本原因在于时序序列变量的非平稳?/p>

 

三、时间序列的?/p>

稳?/p>

 

所谓时间序列的平稳性,是指时间序列的统计规律不会随着?/p>

间的推移而发生变化?/p>

 

直观上,一个平稳的时间序列可以看作一?/p>

围绕其均值上下波动的曲线?/p>

 

从理论上,有两种意义的平稳性,一

是严格平稳,

另一种是弱平稳?/p>

 

时间序列的非平稳?/p>

 

是指时间序列

的统计规律随着时间的位移而发生变化,

即生成变量时间序列数据的

随机过程的特征随时间而变化?/p>

 

在实际中遇到的时间序列数据很?/p>

能是非平稳序列,

而平稳性在计量经济建模中又具有重要地位?/p>

因此

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时间序列平稳性的单位根检?/p>

    

本节基本内容

:    

●单位根检

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一、单位根过程

  

单位根过?/p>

 

结论

: 

随机游动过程是非平稳的?/p>

 

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●如果直?/p>

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会造成什么不良后

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●如何判断一个时间序列是否为平稳序列?/p>

 

●当我们在计量经

济分析中涉及到非平稳时间序列时,应作如何处理?/p>

   

第一?/p>

  

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间序列基本概?/p>

   

本节基本内容

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●伪回归问题

   

●随机过?/p>

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●时间序列的平稳?/p>

          

一?/p>

伪回归问?/p>

 

传统计量

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是指变量间本来不存在相依关系?/p>

但回归结果却得出存在相依关系?/p>

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三、时间序列的?/p>

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所谓时间序列的平稳性,是指时间序列的统计规律不会随着?/p>

间的推移而发生变化?/p>

 

直观上,一个平稳的时间序列可以看作一?/p>

围绕其均值上下波动的曲线?/p>

 

从理论上,有两种意义的平稳性,一

是严格平稳,

另一种是弱平稳?/p>

 

时间序列的非平稳?/p>

 

是指时间序列

的统计规律随着时间的位移而发生变化,

即生成变量时间序列数据的

随机过程的特征随时间而变化?/p>

 

在实际中遇到的时间序列数据很?/p>

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时间序列平稳性的单位根检?/p>

    

本节基本内容

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●如何判断一个时间序列是否为平稳序列?/p>

 

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第一?/p>

  

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间序列基本概?/p>

   

本节基本内容

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●伪回归问题

   

●随机过?/p>

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伪回归问?/p>

 

传统计量

经济学模型的假定条件:序列的平稳性、正态性?/p>

  

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直观上,一个平稳的时间序列可以看作一?/p>

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计量经济学时间序列计量经济模型范?- 百度文库
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间序列基本概?/p>

   

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伪回归问?/p>

 

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三、时间序列的?/p>

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所谓时间序列的平稳性,是指时间序列的统计规律不会随着?/p>

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直观上,一个平稳的时间序列可以看作一?/p>

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从理论上,有两种意义的平稳性,一

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另一种是弱平稳?/p>

 

时间序列的非平稳?/p>

 

是指时间序列

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随机过程的特征随时间而变化?/p>

 

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能是非平稳序列,

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因此

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