案例一
时间序列数据平稳性检验实验指?/p>
一、实验目的:
理解经济时间序列存在的不平稳性,
掌握对时间序列平稳性检验的步骤和各种方法,
?/p>
识利用不平稳的序列进行建模所造成的影响?/p>
二、基本概念:
如果一个随机过程的均值和方差在时间过程上都是常数?/p>
并且在任何两时期的协方差?/p>
仅依赖于该两个时期间的间隔,
而不依赖于计算这个协方差的实际时间,
就称它是宽平稳的?/p>
时序?/p>
ADF
检?/p>
PP
检?/p>
三、实验内容及要求?/p>
1
、实验内容:
?/p>
Eviews5.1
来分?/p>
1964
年到
1999
年中国纱产量的时间序列,主要内容?/p>
?/p>
1
?/p>
、通过时序图看时间序列的平稳性,这个方法很直观,但比较粗糙;
?/p>
2
?/p>
、通过计算序列的自相关和偏自相关系数,根据平稳时间序列的性质观察其平稳性;
?/p>
3
?/p>
、进行纯随机性检验;
?/p>
4
?/p>
、平稳性的
ADF
检验;
?/p>
5
?/p>
、平稳性的
pp
检验?/p>
2
、实验要求:
?/p>
1
)理解不平稳的含义和影响?/p>
?/p>
2
)熟悉对序列平稳化处理的各种方法?/p>
?/p>
2
)对相应过程会熟练软件操作,对软件分析结果进行分析?/p>
四、实验指?/p>
?/p>
1
?/p>
、绘制时间序列图
时序图可以大致看出序列的平稳性,平稳序列的时序图应该显示出序列始终围绕一?/p>
常数值波动,
且波动的范围不大?/p>
如果观察序列的时序图显示出该序列有明显的趋势或周期,
那它通常不是平稳序列,现?/p>
1964-1999
年中国纱年产量序列(单位:万吨)来说明?/p>
?/p>
EVIEWS
中建立工作文件,在?/p>
Workfile
structure
type
”栏中选择?/p>
Dated-regular
frequency
?/p>
,在右边的?/p>
Date specification
”中输入起始?/p>
1964
,终止年
1999
,点?/p>
ok
则建
立了工作文件。找到中国纱年产量序列的
excel
文件并导入命名该序列?/p>
sha
,见?/p>
1-2
?/p>
?/p>
1-1
建立工作文件