第八?/p>
(1)
S=7
K=6.5
r=5%
T=1/6
代入?/p>
C=2.01
故公司选择权的价值为
2.01
元,
100
股的期权价值为
201
元?/p>
(2)
?/p>
3
)根?/p>
B-S
公式的推论,避险组合的权重即为△值?/p>
习题
8.2