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亚式期权论文:亚式期权概念及定价简?/p>

 

摘要:给出了亚式期权的基本概念并讨论了亚式期权的

几种定价方法的优劣?/p>

 

关键词:亚式期权?/p>

monte carlo

;模拟;简?/p>

 

一、引言

 

比标准欧式期权或美式期权和看跌期权盈亏状态更?/p>

杂的衍生证券有时称为新型期权。大多数新型期权在场外交

易,它们是由金融机构设计以满足市场特殊需求的产品。本

文的第一个目的,就是介绍新型期权的一种—亚式期权,?/p>

类期权在场外市场广受欢迎,但此类期权较难定价,本文的

第二个目的,给出常见的亚式期权的定价方法并作一定的?/p>

较?/p>

 

二、基本概?/p>

 

亚式期权是市场上常用金融工具

, 

其到期收益函数与

一特定时段内标的资产的某种形式的平均息息相?/p>

,

即依?/p>

于标的资产价格的某种平均值。可以是一段时间内的连续平

均?/p>

,

也可以是若干个时间点的离散平均?/p>

;

可以是算术平

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,

也可以是几何平均

. 

每一个确定的平均类型都对应着?/p>

种亚式期权的形式

,

即平均资产价格与平均敲定价格

,

它们

都具有欧式期权风?/p>

. 

不同的是前者的收益函数是在欧式

期权的收益函数中用平均值取代资产本身的价格

;

而后者的

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亚式期权论文:亚式期权概念及定价简?/p>

 

摘要:给出了亚式期权的基本概念并讨论了亚式期权的

几种定价方法的优劣?/p>

 

关键词:亚式期权?/p>

monte carlo

;模拟;简?/p>

 

一、引言

 

比标准欧式期权或美式期权和看跌期权盈亏状态更?/p>

杂的衍生证券有时称为新型期权。大多数新型期权在场外交

易,它们是由金融机构设计以满足市场特殊需求的产品。本

文的第一个目的,就是介绍新型期权的一种—亚式期权,?/p>

类期权在场外市场广受欢迎,但此类期权较难定价,本文的

第二个目的,给出常见的亚式期权的定价方法并作一定的?/p>

较?/p>

 

二、基本概?/p>

 

亚式期权是市场上常用金融工具

, 

其到期收益函数与

一特定时段内标的资产的某种形式的平均息息相?/p>

,

即依?/p>

于标的资产价格的某种平均值。可以是一段时间内的连续平

均?/p>

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也可以是若干个时间点的离散平均?/p>

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可以是算术平

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也可以是几何平均

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每一个确定的平均类型都对应着?/p>

种亚式期权的形式

,

即平均资产价格与平均敲定价格

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都具有欧式期权风?/p>

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不同的是前者的收益函数是在欧式

期权的收益函数中用平均值取代资产本身的价格

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摘要:给出了亚式期权的基本概念并讨论了亚式期权的

几种定价方法的优劣?/p>

 

关键词:亚式期权?/p>

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一、引言

 

比标准欧式期权或美式期权和看跌期权盈亏状态更?/p>

杂的衍生证券有时称为新型期权。大多数新型期权在场外交

易,它们是由金融机构设计以满足市场特殊需求的产品。本

文的第一个目的,就是介绍新型期权的一种—亚式期权,?/p>

类期权在场外市场广受欢迎,但此类期权较难定价,本文的

第二个目的,给出常见的亚式期权的定价方法并作一定的?/p>

较?/p>

 

二、基本概?/p>

 

亚式期权是市场上常用金融工具

, 

其到期收益函数与

一特定时段内标的资产的某种形式的平均息息相?/p>

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即依?/p>

于标的资产价格的某种平均值。可以是一段时间内的连续平

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也可以是若干个时间点的离散平均?/p>

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可以是算术平

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也可以是几何平均

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每一个确定的平均类型都对应着?/p>

种亚式期权的形式

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即平均资产价格与平均敲定价格

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都具有欧式期权风?/p>

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不同的是前者的收益函数是在欧式

期权的收益函数中用平均值取代资产本身的价格

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亚式期权论文:亚式期权概念及定价简?- 百度文库
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亚式期权论文:亚式期权概念及定价简?/p>

 

摘要:给出了亚式期权的基本概念并讨论了亚式期权的

几种定价方法的优劣?/p>

 

关键词:亚式期权?/p>

monte carlo

;模拟;简?/p>

 

一、引言

 

比标准欧式期权或美式期权和看跌期权盈亏状态更?/p>

杂的衍生证券有时称为新型期权。大多数新型期权在场外交

易,它们是由金融机构设计以满足市场特殊需求的产品。本

文的第一个目的,就是介绍新型期权的一种—亚式期权,?/p>

类期权在场外市场广受欢迎,但此类期权较难定价,本文的

第二个目的,给出常见的亚式期权的定价方法并作一定的?/p>

较?/p>

 

二、基本概?/p>

 

亚式期权是市场上常用金融工具

, 

其到期收益函数与

一特定时段内标的资产的某种形式的平均息息相?/p>

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于标的资产价格的某种平均值。可以是一段时间内的连续平

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也可以是若干个时间点的离散平均?/p>

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可以是算术平

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也可以是几何平均

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每一个确定的平均类型都对应着?/p>

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即平均资产价格与平均敲定价格

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