计量经济?/p>
复习?/p>
题型:选择
2*10
;填?/p>
2*10
;名词解?/p>
4*5
;综合题
10*4
一





选择填空考点
1.
截面数据,时间序列,面板数据定义?/p>
P12/1.3.3
截面数据?/p>
同一时间
(时期或时点?/p>

某个指标在不同空间的
观测数据?/p>
时间序列数据?/p>
把反映某一总体特征的同一指标的数据,
?
照一定的时间顺序和时间间隔(如月?/p>
.
?/p>
?/p>
.
年度)排列起来,这样的统计数据称?/p>
时间序列数据?/p>
时间序列数据可以是时期数
据,也可以是时点数据?/p>
面板数据?/p>
指时间序列数据和截面数据相结合的数据?/p>
如在
具名手指调查中收集的对各个固定调查户在不
同时期的调查数据?/p>
2.
有限分布滞后模型定义
P184/7.1.3
被解释变量受解释变量的影响分布在解释变量不同时期?/p>
滞后值上,即模型形如
具有这种滞后分布结构的模型称为分布滞后模型,其中
s
为滞后长度。根据滞后长?/p>
s
取为有限和无限,模型分别
称为
有限分布滞后模型
和无限分布滞后模型?/p>
3.
设定误差定义
P244/9.1
计量经济模型是对变量间经济关系因果性的设想?/p>
若所设定
的回归模型是“正确”的?/p>
主要任务是所选模型参数的估计
和假设检验?/p>
但是如果对计量模型的各种诊断或检验总不?/p>
令人满意,这时应把注意力集中到模型的设定方面?/p>
考虑所建模型是否遗漏了重要的变量?
是否包含了多余的变量?/p>
所选模型的函数形式是否正确?/p>
随机扰动项的设定是否合理?/p>
变量的数据收集是否有误差?/p>
所有这些,计量经济学中被统称为设定误差?/p>
4.
时间序列平稳性阶数判?/p>
P267-270/10.1
所谓时间序列的平稳性,
是指时间序列的统计规律不会随着
时间的推移而发生变化?/p>
直观上,
一个平稳的时间序列可以看作一条围绕其均值上?/p>
波动的曲线?/p>
从理论上?/p>
有两种意义的平稳性,
一是严格平
稳,另一种是弱平稳?/p>
5.
有效,无偏含?/p>
P35/2.2.4
有效?/p>
一个估计式若不仅具有无偏性而且具有最小方差性时
,
成这
个估计式为有效估计式
.
无偏估计式可能有多个
,
但在所?/p>
无偏估计式中
,
只有最小的最佳无偏估计式才是有效估计
?/p>
.
6.
t
?/p>
F
检?/p>
统计量表达式
P47/2.4.3 P87/3.3.2
ESS
(
-1)
~
F(
-1,
)
RSS
(
-
)
k
F
k
n
-
k
n
k
?
7.
协整定义
P273/10.3
所谓协整,是指多个非平稳变量的某种线性组合是平稳的?/p>
例如,收入与消费,工资与价格,政府支出与税收,出?/p>
与进口等,这些经济时间序列一般是非平稳序列,但它?/p>
之间却往往存在长期均衡关系?/p>
8.
ADF
检验三种模型形?/p>
P272/10.2.3
9.
虚拟变量设定方法
P217/8.1.2
虚拟变量的设置规则涉及三个方?/p>
:
1.
?/p>
0
”和?/p>
1
”选取原则
2.
属性(状态、水平)因素与设置虚拟变量数量的关系
*
2
2
2
^
^
2
2
ˆ
ˆ
~
(
2)
ˆ
ˆ
(
)
(
)
t
t
n
SE
SE
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?/p>
?/p>
?/p>
?
?
?/p>