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计量经济?/p>

 

复习?/p>

 

题型:选择

2*10

;填?/p>

2*10

;名词解?/p>

4*5

;综合题

10*4 

 

一

 

选择填空考点

 

1.

 

截面数据,时间序列,面板数据定义?/p>

P12/1.3.3 

截面数据?/p>

同一时间

(时期或时点?/p>

某个指标在不同空间的

观测数据?/p>

 

时间序列数据?/p>

把反映某一总体特征的同一指标的数据,

?

照一定的时间顺序和时间间隔(如月?/p>

.

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.

年度)排列起来,这样的统计数据称?/p>

时间序列数据?/p>

时间序列数据可以是时期数

据,也可以是时点数据?/p>

 

面板数据?/p>

指时间序列数据和截面数据相结合的数据?/p>

如在

具名手指调查中收集的对各个固定调查户在不

同时期的调查数据?/p>

 

2.

 

有限分布滞后模型定义

P184/7.1.3 

被解释变量受解释变量的影响分布在解释变量不同时期?/p>

滞后值上,即模型形如

 

 

具有这种滞后分布结构的模型称为分布滞后模型,其中

 s 

为滞后长度。根据滞后长?/p>

 s

取为有限和无限,模型分别

称为

有限分布滞后模型

和无限分布滞后模型?/p>

  

3.

 

设定误差定义

P244/9.1 

计量经济模型是对变量间经济关系因果性的设想?/p>

若所设定

的回归模型是“正确”的?/p>

主要任务是所选模型参数的估计

和假设检验?/p>

但是如果对计量模型的各种诊断或检验总不?/p>

令人满意,这时应把注意力集中到模型的设定方面?/p>

 

    

考虑所建模型是否遗漏了重要的变量?

 

    

是否包含了多余的变量?/p>

 

    

所选模型的函数形式是否正确?/p>

 

    

随机扰动项的设定是否合理?/p>

 

    

变量的数据收集是否有误差?/p>

 

所有这些,计量经济学中被统称为设定误差?/p>

 

4.

 

时间序列平稳性阶数判?/p>

P267-270/10.1 

所谓时间序列的平稳性,

是指时间序列的统计规律不会随着

时间的推移而发生变化?/p>

 

直观上,

一个平稳的时间序列可以看作一条围绕其均值上?/p>

波动的曲线?/p>

从理论上?/p>

有两种意义的平稳性,

一是严格平

稳,另一种是弱平稳?/p>

 

 

 

5.

 

有效,无偏含?/p>

P35/2.2.4 

有效?/p>

 

一个估计式若不仅具有无偏性而且具有最小方差性时

,

成这

个估计式为有效估计式

.

无偏估计式可能有多个

,

但在所?/p>

无偏估计式中

,

只有最小的最佳无偏估计式才是有效估计

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. 

 

6.

 

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统计量表达式

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7.

 

协整定义

P273/10.3 

所谓协整,是指多个非平稳变量的某种线性组合是平稳的?/p>

 

例如,收入与消费,工资与价格,政府支出与税收,出?/p>

与进口等,这些经济时间序列一般是非平稳序列,但它?/p>

之间却往往存在长期均衡关系?/p>

 

 

8.

 

ADF

检验三种模型形?/p>

P272/10.2.3 

 

9.

 

虚拟变量设定方法

P217/8.1.2 

虚拟变量的设置规则涉及三个方?/p>

:

 

  1.

?/p>

0

”和?/p>

1

”选取原则

 

  2.

属性(状态、水平)因素与设置虚拟变量数量的关系

 

*

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计量经济?/p>

 

复习?/p>

 

题型:选择

2*10

;填?/p>

2*10

;名词解?/p>

4*5

;综合题

10*4 

 

一

 

选择填空考点

 

1.

 

截面数据,时间序列,面板数据定义?/p>

P12/1.3.3 

截面数据?/p>

同一时间

(时期或时点?/p>

某个指标在不同空间的

观测数据?/p>

 

时间序列数据?/p>

把反映某一总体特征的同一指标的数据,

?

照一定的时间顺序和时间间隔(如月?/p>

.

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.

年度)排列起来,这样的统计数据称?/p>

时间序列数据?/p>

时间序列数据可以是时期数

据,也可以是时点数据?/p>

 

面板数据?/p>

指时间序列数据和截面数据相结合的数据?/p>

如在

具名手指调查中收集的对各个固定调查户在不

同时期的调查数据?/p>

 

2.

 

有限分布滞后模型定义

P184/7.1.3 

被解释变量受解释变量的影响分布在解释变量不同时期?/p>

滞后值上,即模型形如

 

 

具有这种滞后分布结构的模型称为分布滞后模型,其中

 s 

为滞后长度。根据滞后长?/p>

 s

取为有限和无限,模型分别

称为

有限分布滞后模型

和无限分布滞后模型?/p>

  

3.

 

设定误差定义

P244/9.1 

计量经济模型是对变量间经济关系因果性的设想?/p>

若所设定

的回归模型是“正确”的?/p>

主要任务是所选模型参数的估计

和假设检验?/p>

但是如果对计量模型的各种诊断或检验总不?/p>

令人满意,这时应把注意力集中到模型的设定方面?/p>

 

    

考虑所建模型是否遗漏了重要的变量?

 

    

是否包含了多余的变量?/p>

 

    

所选模型的函数形式是否正确?/p>

 

    

随机扰动项的设定是否合理?/p>

 

    

变量的数据收集是否有误差?/p>

 

所有这些,计量经济学中被统称为设定误差?/p>

 

4.

 

时间序列平稳性阶数判?/p>

P267-270/10.1 

所谓时间序列的平稳性,

是指时间序列的统计规律不会随着

时间的推移而发生变化?/p>

 

直观上,

一个平稳的时间序列可以看作一条围绕其均值上?/p>

波动的曲线?/p>

从理论上?/p>

有两种意义的平稳性,

一是严格平

稳,另一种是弱平稳?/p>

 

 

 

5.

 

有效,无偏含?/p>

P35/2.2.4 

有效?/p>

 

一个估计式若不仅具有无偏性而且具有最小方差性时

,

成这

个估计式为有效估计式

.

无偏估计式可能有多个

,

但在所?/p>

无偏估计式中

,

只有最小的最佳无偏估计式才是有效估计

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6.

 

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7.

 

协整定义

P273/10.3 

所谓协整,是指多个非平稳变量的某种线性组合是平稳的?/p>

 

例如,收入与消费,工资与价格,政府支出与税收,出?/p>

与进口等,这些经济时间序列一般是非平稳序列,但它?/p>

之间却往往存在长期均衡关系?/p>

 

 

8.

 

ADF

检验三种模型形?/p>

P272/10.2.3 

 

9.

 

虚拟变量设定方法

P217/8.1.2 

虚拟变量的设置规则涉及三个方?/p>

:

 

  1.

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1

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  2.

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题型:选择

2*10

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2*10

;名词解?/p>

4*5

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10*4 

 

一

 

选择填空考点

 

1.

 

截面数据,时间序列,面板数据定义?/p>

P12/1.3.3 

截面数据?/p>

同一时间

(时期或时点?/p>

某个指标在不同空间的

观测数据?/p>

 

时间序列数据?/p>

把反映某一总体特征的同一指标的数据,

?

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.

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.

年度)排列起来,这样的统计数据称?/p>

时间序列数据?/p>

时间序列数据可以是时期数

据,也可以是时点数据?/p>

 

面板数据?/p>

指时间序列数据和截面数据相结合的数据?/p>

如在

具名手指调查中收集的对各个固定调查户在不

同时期的调查数据?/p>

 

2.

 

有限分布滞后模型定义

P184/7.1.3 

被解释变量受解释变量的影响分布在解释变量不同时期?/p>

滞后值上,即模型形如

 

 

具有这种滞后分布结构的模型称为分布滞后模型,其中

 s 

为滞后长度。根据滞后长?/p>

 s

取为有限和无限,模型分别

称为

有限分布滞后模型

和无限分布滞后模型?/p>

  

3.

 

设定误差定义

P244/9.1 

计量经济模型是对变量间经济关系因果性的设想?/p>

若所设定

的回归模型是“正确”的?/p>

主要任务是所选模型参数的估计

和假设检验?/p>

但是如果对计量模型的各种诊断或检验总不?/p>

令人满意,这时应把注意力集中到模型的设定方面?/p>

 

    

考虑所建模型是否遗漏了重要的变量?

 

    

是否包含了多余的变量?/p>

 

    

所选模型的函数形式是否正确?/p>

 

    

随机扰动项的设定是否合理?/p>

 

    

变量的数据收集是否有误差?/p>

 

所有这些,计量经济学中被统称为设定误差?/p>

 

4.

 

时间序列平稳性阶数判?/p>

P267-270/10.1 

所谓时间序列的平稳性,

是指时间序列的统计规律不会随着

时间的推移而发生变化?/p>

 

直观上,

一个平稳的时间序列可以看作一条围绕其均值上?/p>

波动的曲线?/p>

从理论上?/p>

有两种意义的平稳性,

一是严格平

稳,另一种是弱平稳?/p>

 

 

 

5.

 

有效,无偏含?/p>

P35/2.2.4 

有效?/p>

 

一个估计式若不仅具有无偏性而且具有最小方差性时

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个估计式为有效估计式

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所谓协整,是指多个非平稳变量的某种线性组合是平稳的?/p>

 

例如,收入与消费,工资与价格,政府支出与税收,出?/p>

与进口等,这些经济时间序列一般是非平稳序列,但它?/p>

之间却往往存在长期均衡关系?/p>

 

 

8.

 

ADF

检验三种模型形?/p>

P272/10.2.3 

 

9.

 

虚拟变量设定方法

P217/8.1.2 

虚拟变量的设置规则涉及三个方?/p>

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  2.

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题型:选择

2*10

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;名词解?/p>

4*5

;综合题

10*4 

 

一

 

选择填空考点

 

1.

 

截面数据,时间序列,面板数据定义?/p>

P12/1.3.3 

截面数据?/p>

同一时间

(时期或时点?/p>

某个指标在不同空间的

观测数据?/p>

 

时间序列数据?/p>

把反映某一总体特征的同一指标的数据,

?

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年度)排列起来,这样的统计数据称?/p>

时间序列数据?/p>

时间序列数据可以是时期数

据,也可以是时点数据?/p>

 

面板数据?/p>

指时间序列数据和截面数据相结合的数据?/p>

如在

具名手指调查中收集的对各个固定调查户在不

同时期的调查数据?/p>

 

2.

 

有限分布滞后模型定义

P184/7.1.3 

被解释变量受解释变量的影响分布在解释变量不同时期?/p>

滞后值上,即模型形如

 

 

具有这种滞后分布结构的模型称为分布滞后模型,其中

 s 

为滞后长度。根据滞后长?/p>

 s

取为有限和无限,模型分别

称为

有限分布滞后模型

和无限分布滞后模型?/p>

  

3.

 

设定误差定义

P244/9.1 

计量经济模型是对变量间经济关系因果性的设想?/p>

若所设定

的回归模型是“正确”的?/p>

主要任务是所选模型参数的估计

和假设检验?/p>

但是如果对计量模型的各种诊断或检验总不?/p>

令人满意,这时应把注意力集中到模型的设定方面?/p>

 

    

考虑所建模型是否遗漏了重要的变量?

 

    

是否包含了多余的变量?/p>

 

    

所选模型的函数形式是否正确?/p>

 

    

随机扰动项的设定是否合理?/p>

 

    

变量的数据收集是否有误差?/p>

 

所有这些,计量经济学中被统称为设定误差?/p>

 

4.

 

时间序列平稳性阶数判?/p>

P267-270/10.1 

所谓时间序列的平稳性,

是指时间序列的统计规律不会随着

时间的推移而发生变化?/p>

 

直观上,

一个平稳的时间序列可以看作一条围绕其均值上?/p>

波动的曲线?/p>

从理论上?/p>

有两种意义的平稳性,

一是严格平

稳,另一种是弱平稳?/p>

 

 

 

5.

 

有效,无偏含?/p>

P35/2.2.4 

有效?/p>

 

一个估计式若不仅具有无偏性而且具有最小方差性时

,

成这

个估计式为有效估计式

.

无偏估计式可能有多个

,

但在所?/p>

无偏估计式中

,

只有最小的最佳无偏估计式才是有效估计

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6.

 

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统计量表达式

P47/2.4.3  P87/3.3.2 

  

  

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7.

 

协整定义

P273/10.3 

所谓协整,是指多个非平稳变量的某种线性组合是平稳的?/p>

 

例如,收入与消费,工资与价格,政府支出与税收,出?/p>

与进口等,这些经济时间序列一般是非平稳序列,但它?/p>

之间却往往存在长期均衡关系?/p>

 

 

8.

 

ADF

检验三种模型形?/p>

P272/10.2.3 

 

9.

 

虚拟变量设定方法

P217/8.1.2 

虚拟变量的设置规则涉及三个方?/p>

:

 

  1.

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”选取原则

 

  2.

属性(状态、水平)因素与设置虚拟变量数量的关系

 

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