新建
上传
首页
助手
最?/div>
资料?/div>
工具

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

 

一、单项选择?/p>

 

1

、对样本的相关系?/p>

?/p>

,以下结论错误的是(

 

 

 

A 

 

 

 

?/p>

 

A. 

|

|

?/p>

越接?/p>

0

?/p>

X

?/p>

Y

之间线性相关程度高

      

B. 

|

|

?/p>

越接?/p>

1

?/p>

X

?/p>

Y

之间线性相关程度高

          

C. 

1

1

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

              D

?/p>

0

?/p>

?/p>

,则

X

?/p>

Y

相互独立

 

2

、同一时间,不同单位相同指标组成的观测数据称为?/p>

  

B

  

?/p>

 

A

.原始数?/p>

                  B

.截面数?/p>

   

C

.时间序列数?/p>

              D

.修匀数据

 

3

、为了分析随着解释变量变动一个单位,因变量的增长率变化情况,模型

 

应该设定为(

   

 

C

 

  

?/p>

 

A. lnY=

1

?/p>

+

2

?/p>

lnX +u 

 

 

 

     B. 

u

X

Y

?/p>

?/p>

?/p>

ln

1

0

?/p>

?/p>

 

 

 

C. 

u

X

Y

?/p>

?/p>

?/p>

1

0

ln

?/p>

?/p>

 

 

 

 

     D. 

i

Y

=

i

X

2

1

?/p>

?/p>

?/p>

i

u

?/p>

   

    4

、多元线性回归模型中,发现各参数估计量的

t

值都不显著,但模型的

,

)

(

2

2

很大

?/p>

R

R

F

值确很显著,这说明模型存在(

  

 

A 

   

?/p>

 

A

.多重共线?/p>

    B

.异方差

      C

.自相关

      D

.设定偏?/p>

 

5

、在异方差性情况下,常用的估计方法是(

 

 

D

 

 

?/p>

 

    A

.一阶差分法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

B. 

广义差分?/p>

 

    C

.工具变量法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    D. 

加权最小二乘法

 

    6

?/p>

DW

检验中要求有假定条件,在下列条件中不正确的是(

   

 D 

  

?/p>

 

A

.解释变量为非随?

?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

B. 

随机误差项为一阶自回归形式

 

C

.线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变?/p>

    

D. 

线性回归模型为一元回归形?/p>

 

7

、广义差分法是(

  

 B

  

)的一个特?/p>

 

A.

加权最小二乘法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

广义最小二乘法

 

C.

普通最小二乘法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

两阶段最小二?

?/p>

 

8

、在下例引起序列自相关的原因中,不正确的是(

  

 D 

  

?/p>

 

A.

经济变量具有惯性作?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

经济行为的滞后?/p>

 

C.

设定偏误

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

解释变量

Ͼλ
新建
上传
首页
助手
最?/div>
资料?/div>
工具

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

 

一、单项选择?/p>

 

1

、对样本的相关系?/p>

?/p>

,以下结论错误的是(

 

 

 

A 

 

 

 

?/p>

 

A. 

|

|

?/p>

越接?/p>

0

?/p>

X

?/p>

Y

之间线性相关程度高

      

B. 

|

|

?/p>

越接?/p>

1

?/p>

X

?/p>

Y

之间线性相关程度高

          

C. 

1

1

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

              D

?/p>

0

?/p>

?/p>

,则

X

?/p>

Y

相互独立

 

2

、同一时间,不同单位相同指标组成的观测数据称为?/p>

  

B

  

?/p>

 

A

.原始数?/p>

                  B

.截面数?/p>

   

C

.时间序列数?/p>

              D

.修匀数据

 

3

、为了分析随着解释变量变动一个单位,因变量的增长率变化情况,模型

 

应该设定为(

   

 

C

 

  

?/p>

 

A. lnY=

1

?/p>

+

2

?/p>

lnX +u 

 

 

 

     B. 

u

X

Y

?/p>

?/p>

?/p>

ln

1

0

?/p>

?/p>

 

 

 

C. 

u

X

Y

?/p>

?/p>

?/p>

1

0

ln

?/p>

?/p>

 

 

 

 

     D. 

i

Y

=

i

X

2

1

?/p>

?/p>

?/p>

i

u

?/p>

   

    4

、多元线性回归模型中,发现各参数估计量的

t

值都不显著,但模型的

,

)

(

2

2

很大

?/p>

R

R

F

值确很显著,这说明模型存在(

  

 

A 

   

?/p>

 

A

.多重共线?/p>

    B

.异方差

      C

.自相关

      D

.设定偏?/p>

 

5

、在异方差性情况下,常用的估计方法是(

 

 

D

 

 

?/p>

 

    A

.一阶差分法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

B. 

广义差分?/p>

 

    C

.工具变量法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    D. 

加权最小二乘法

 

    6

?/p>

DW

检验中要求有假定条件,在下列条件中不正确的是(

   

 D 

  

?/p>

 

A

.解释变量为非随?

?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

B. 

随机误差项为一阶自回归形式

 

C

.线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变?/p>

    

D. 

线性回归模型为一元回归形?/p>

 

7

、广义差分法是(

  

 B

  

)的一个特?/p>

 

A.

加权最小二乘法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

广义最小二乘法

 

C.

普通最小二乘法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

两阶段最小二?

?/p>

 

8

、在下例引起序列自相关的原因中,不正确的是(

  

 D 

  

?/p>

 

A.

经济变量具有惯性作?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

经济行为的滞后?/p>

 

C.

设定偏误

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

解释变量

">
新建
上传
首页
助手
最?/div>
资料?/div>
工具

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

 

一、单项选择?/p>

 

1

、对样本的相关系?/p>

?/p>

,以下结论错误的是(

 

 

 

A 

 

 

 

?/p>

 

A. 

|

|

?/p>

越接?/p>

0

?/p>

X

?/p>

Y

之间线性相关程度高

      

B. 

|

|

?/p>

越接?/p>

1

?/p>

X

?/p>

Y

之间线性相关程度高

          

C. 

1

1

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

              D

?/p>

0

?/p>

?/p>

,则

X

?/p>

Y

相互独立

 

2

、同一时间,不同单位相同指标组成的观测数据称为?/p>

  

B

  

?/p>

 

A

.原始数?/p>

                  B

.截面数?/p>

   

C

.时间序列数?/p>

              D

.修匀数据

 

3

、为了分析随着解释变量变动一个单位,因变量的增长率变化情况,模型

 

应该设定为(

   

 

C

 

  

?/p>

 

A. lnY=

1

?/p>

+

2

?/p>

lnX +u 

 

 

 

     B. 

u

X

Y

?/p>

?/p>

?/p>

ln

1

0

?/p>

?/p>

 

 

 

C. 

u

X

Y

?/p>

?/p>

?/p>

1

0

ln

?/p>

?/p>

 

 

 

 

     D. 

i

Y

=

i

X

2

1

?/p>

?/p>

?/p>

i

u

?/p>

   

    4

、多元线性回归模型中,发现各参数估计量的

t

值都不显著,但模型的

,

)

(

2

2

很大

?/p>

R

R

F

值确很显著,这说明模型存在(

  

 

A 

   

?/p>

 

A

.多重共线?/p>

    B

.异方差

      C

.自相关

      D

.设定偏?/p>

 

5

、在异方差性情况下,常用的估计方法是(

 

 

D

 

 

?/p>

 

    A

.一阶差分法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

B. 

广义差分?/p>

 

    C

.工具变量法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    D. 

加权最小二乘法

 

    6

?/p>

DW

检验中要求有假定条件,在下列条件中不正确的是(

   

 D 

  

?/p>

 

A

.解释变量为非随?

?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

B. 

随机误差项为一阶自回归形式

 

C

.线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变?/p>

    

D. 

线性回归模型为一元回归形?/p>

 

7

、广义差分法是(

  

 B

  

)的一个特?/p>

 

A.

加权最小二乘法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

广义最小二乘法

 

C.

普通最小二乘法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

两阶段最小二?

?/p>

 

8

、在下例引起序列自相关的原因中,不正确的是(

  

 D 

  

?/p>

 

A.

经济变量具有惯性作?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

经济行为的滞后?/p>

 

C.

设定偏误

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

解释变量

Ͼλ">
Ͼλ
Ŀ

计量经济学模拟考试题第3?含答? - 百度文库
新建
上传
首页
助手
最?/div>
资料?/div>
工具

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

 

一、单项选择?/p>

 

1

、对样本的相关系?/p>

?/p>

,以下结论错误的是(

 

 

 

A 

 

 

 

?/p>

 

A. 

|

|

?/p>

越接?/p>

0

?/p>

X

?/p>

Y

之间线性相关程度高

      

B. 

|

|

?/p>

越接?/p>

1

?/p>

X

?/p>

Y

之间线性相关程度高

          

C. 

1

1

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

              D

?/p>

0

?/p>

?/p>

,则

X

?/p>

Y

相互独立

 

2

、同一时间,不同单位相同指标组成的观测数据称为?/p>

  

B

  

?/p>

 

A

.原始数?/p>

                  B

.截面数?/p>

   

C

.时间序列数?/p>

              D

.修匀数据

 

3

、为了分析随着解释变量变动一个单位,因变量的增长率变化情况,模型

 

应该设定为(

   

 

C

 

  

?/p>

 

A. lnY=

1

?/p>

+

2

?/p>

lnX +u 

 

 

 

     B. 

u

X

Y

?/p>

?/p>

?/p>

ln

1

0

?/p>

?/p>

 

 

 

C. 

u

X

Y

?/p>

?/p>

?/p>

1

0

ln

?/p>

?/p>

 

 

 

 

     D. 

i

Y

=

i

X

2

1

?/p>

?/p>

?/p>

i

u

?/p>

   

    4

、多元线性回归模型中,发现各参数估计量的

t

值都不显著,但模型的

,

)

(

2

2

很大

?/p>

R

R

F

值确很显著,这说明模型存在(

  

 

A 

   

?/p>

 

A

.多重共线?/p>

    B

.异方差

      C

.自相关

      D

.设定偏?/p>

 

5

、在异方差性情况下,常用的估计方法是(

 

 

D

 

 

?/p>

 

    A

.一阶差分法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

B. 

广义差分?/p>

 

    C

.工具变量法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    D. 

加权最小二乘法

 

    6

?/p>

DW

检验中要求有假定条件,在下列条件中不正确的是(

   

 D 

  

?/p>

 

A

.解释变量为非随?

?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

B. 

随机误差项为一阶自回归形式

 

C

.线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变?/p>

    

D. 

线性回归模型为一元回归形?/p>

 

7

、广义差分法是(

  

 B

  

)的一个特?/p>

 

A.

加权最小二乘法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

广义最小二乘法

 

C.

普通最小二乘法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

两阶段最小二?

?/p>

 

8

、在下例引起序列自相关的原因中,不正确的是(

  

 D 

  

?/p>

 

A.

经济变量具有惯性作?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

经济行为的滞后?/p>

 

C.

设定偏误

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

解释变量



ļ׺.doc޸Ϊ.docĶ

  • 2019пʷԾ ȵרʮ ֮·ۺƪ(ʱ
  • óʵϰ(1)
  • 췢2015104 רҵԱ걨߼רҵְְʸǰʵ
  • 2013-2017ʡпʵ̽
  • 㶫ʡֵӪҵϢȫϴʩдָ(idcisp)
  • 꼶ϲԪ¼(д)
  • гؼ׼ؼ۸¼
  • 2017-2018꼯ֵԱϴ𰸸
  • ͨѧ189¿γ̿ԡŴҵ
  • ƼСѧ꼶²½̰.doc

վ

԰ Ͼλ
ϵͷ779662525#qq.com(#滻Ϊ@)