利率风险管理与监管原?/p>
巴塞尔银行监管委员会
目录
概要
I.
利率风险的来源及影响
A.
利率风险的来?/p>
B.
利率风险的影?/p>
II.
完善的利率风险管理做?/p>
III.
董事会及高级管理层对利率风险的监?/p>
A.
董事?/p>
B.
高级管理?/p>
C.
利率风险管理授权与权限设?/p>
IV.
完善的利率风险管理政策与程序
V.
风险的计量、监测及控制
A.
利率风险计量
B.
限额
C.
应力测试
D.
利率风险的监测与报告
VI.
内部控制
VII.
向监管当局提供的信?/p>
VIII
.资本充足率
IX.
利率风险的信息披?/p>
X.
银行帐户中利率风险的监管处理方法
附录一
利率风险计量技?/p>
A.
重新定价?/p>
B.
模拟方法
C.
其他问题