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《金融租赁公司风险监管核心指标》口径说?/p>
第一部分
风险水平
一、流动性风?/p>
(一)期限匹?/p>
1.
流动性比?/p>
本指标分别计算本币、外币及本外币合计口径数据?/p>
?/p>
计算公式?/p>
流动性比?/p>
=
流动性资?/p>
/
流动性负债?/p>
100%
?/p>
?/p>
指标释义?/p>
流动性资产包括:现金?/p>
一个月内到期的存放同业款项?/p>
一个月内到期的拆放同业、一个月
内到期的买入返售?/p>
一个月内到期的债权投资?/p>
在国内外二级市场上可随时变现的债券投资?/p>
一个月内到期的应收融资租赁款?/p>
一个月内到期的应收经营租赁款?/p>
一个月内到期的预付?/p>
备款?/p>
一个月内到期的应收利息?/p>
一个月内到期的其它应收款和其它一个月内可变现的资?/p>
(均剔除不良资产)?/p>
流动性负债包括:
一个月内到期的股东存款?/p>
一个月内到期的保证金存款?/p>
一个月内到期的
应付供应商款项?/p>
一个月内到期的同业拆入?/p>
一个月内到期的卖出回购?/p>
一个月内到期的?/p>
行借款、一个月内到期的应付利息、一个月内到期的应付债券和其它一个月内到期的负债?/p>
2. 90
天流动性缺口率
本指标计算本外币口径数据?/p>
?/p>
计算公式?/p>
流动性缺口率
= 90
天流动性缺?/p>
/90
天到期表内外资产×
100%
?/p>
指标释义?/p>
90
天流动性缺口为
90
天内到期的资产加?/p>
90
天内到期的表外收入减?/p>
90
天内到期的负?/p>
减去
90
天内到期的表外支出?/p>
(二)高流动性资产储备水?/p>
3.
流动性覆盖率
?/p>
计算公式?/p>
流动性覆盖率
=
高流动性资产储?/p>
/
未来
30
日资金净流出?/p>
?/p>
指标释义?/p>
流动性覆盖率指标衡量商业银行在未?/p>
30
日内,在压力情景下,用所持有的高流动性资?/p>
应对资金流失的能力?/p>
银监会将在相关政策出台后确定流动性覆盖率的计算口径及指标值?/p>
4.
净稳定资金比率
?/p>
计算公式?/p>
净稳定资金比率
=
可供使用的稳定资?/p>
/
业务所需的稳定资?/p>